崗位核心職責（基差套利方向）??
該方向的候選人將專注于提升和優化市場中性產品的空頭端表現。具體職責包括：
?基差分析與建模?：深入研究股指期貨（如IC、IF、IM等）的基差形成機制、動態變化規律及其影響因素（如市場情緒、分紅、雪球產品對沖等），并構建基差預測模型
。
?對沖成本管理?：通過對基差趨勢的分析和判斷，進行精細化的基差擇時，選擇最優的合約和時機建立或調整空頭頭寸，以降低對沖成本，甚至在基差升水時創造正收益
。
?套利策略開發與執行?：設計并實施多種基差套利策略，包括但不限于期現套利、跨期套利，并探索跨品種套利等低風險套利模式，為產品貢獻額外收益
。
?多工具靈活運用?：不僅限于股指期貨，還需熟悉并靈活運用融券對沖、收益互換、期權等多元化對沖工具，根據市場環境和成本效益，構建最有效的復合對沖方案
。
?風險控制與凈值平滑?：建立針對空頭端的風險監控體系，尤其在市場極端行情下（如基差快速收斂或擴張），能通過動態調整對沖比例、預留風險敞口等應急預案，有效控制產品凈值回撤
。
?任職資格要求（基差套利方向）??
?知識背景?：精通金融衍生品定價原理，對股指期貨的升貼水（基差）有深刻理解，熟悉國內四大股指期貨（IF、IH、IC、IM）的特性和交易規則
。
?專業技能?：
熟練掌握Python進行數據處理、策略回測和模型構建（常用庫如Pandas, NumPy）。
具備扎實的數理統計功底，能夠獨立進行策略的夏普比率、最大回撤等績效指標分析
。
?經驗與能力?：
具備1-3年股指期貨基差研究或相關量化策略實盤經驗者優先。
對市場微觀結構有敏銳的洞察力，具備出色的邏輯分析能力和快速學習能力。
擁有嚴謹的風險意識和良好的團隊協作精神。