崗位職責:
1、協助權益類衍生品的研究與策略開發,圍繞自營組合的 “收益增強” 與 “風險對沖” 目標,設計可落地的衍生品投資策略(如套利策略、波動率交易策略等);
2、跟蹤權益市場與衍生品市場動態,分析衍生品策略的風險敞口,定期輸出衍生品市場分析報告與策略調整建議;
3、協助投資經理進行衍生品交易執行與組合風險管理,構建衍生品風險監測模型,實時監控策略運行中的風險指標;
4、參與部門衍生品投研體系建設,包括衍生品數據庫維護、定價工具優化、策略回測系統搭建等;完成投資經理安排的其他工作。
任職要求:
1、計算機、數學、金融工程等相關專業,碩士研究生及以上學歷;
2、熟練使用Python、C++、JAVA等至少一種編程語言,能夠運用Pandas、NumPy等庫進行數據處理、統計分析與模型開發;
3、具備扎實的數理金融基礎,熟悉衍生品定價理論、風險對沖原理及權益市場運行邏輯,具備較強的數據分析與邏輯推理能力;
4、工作積極主動,責任心強,自我驅動,具有合規風控意識,有出色的溝通能力和團隊合作精神。