一、崗位職責
1. 基差監控與跟蹤：
· 數據收集： 持續、準確地收集農產品相關品種的現貨價格、不同交割月份的期貨價格、不同地區的價差、品級價差等數據。
· 數據庫維護： 建立和維護完善的基差數據庫，確保數據的及時性和準確性。
· 實時盯市： 密切關注實時現貨市場成交情況、期貨市場動態以及兩者之間價差（基差）的瞬時變化。
2. 基差分析與預測：
· 規律總結： 分析基差變化的季節性規律、歷史波動區間和特征。
· 驅動因素研究： 深度研究影響基差變動的根本驅動因素，包括但不限于：
· 供需基本面： 庫存水平、開工率、進口/出口量、運輸情況、倉儲成本等。
· 市場結構： 期貨合約的持倉結構、交割規則、逼倉風險等。
· 宏觀與資金面： 宏觀經濟預期、匯率利率變化、市場情緒等。
· 建模與預測： 運用統計和計量經濟學方法（如回歸分析、時間序列分析等）建立基差預測模型，對未來基差走勢進行研判，并給出強弱判斷。
3. 策略研究與支持：
· 套期保值策略： 為公司的現貨頭寸提供最優套保方案建議，例如選擇哪個合約、何時建倉/平倉才能最大程度降低基差風險或獲取額外收益。
· 套利策略： 研究和發現跨期套利（不同月份合約價差）、跨市場套利（如國內外市場）、跨品種套利的機會，并計算交易的盈虧比和風險。
· 點價策略： 為現貨貿易團隊提供點價建議，即在期貨價格處于什么水平時進行點價操作，能夠鎖定更有利的現貨成交價格。
4. 報告撰寫與成果輸出：
· 定期報告： 撰寫每日、周度、月度的基差分析報告，向交易員、投資經理和決策層匯報市場動態、基差走勢和核心觀點。
· 專題深度報告： 針對重大行情或特定市場事件（如新交割庫設立、政策變動、極端天氣等）撰寫深度分析報告，剖析其對基差的潛在影響。
· 即時點評： 在市場發生劇烈波動時，及時提供快速的分析和解讀。
5. 溝通與協作：
· 內部協同： 與交易員、現貨貿易員、風險控制團隊保持密切溝通，將研究成果轉化為實際的可執行策略，并提示潛在風險。
· 外部交流： 參加行業會議、調研產業鏈上下游企業（生產商、貿易商、下游加工廠），獲取第一手市場信息，驗證自己的研究和判斷。

二、崗位要求:
要勝任以上職責，通常需要具備以下能力：

· 教育背景： 金融工程、經濟學、統計學、數學、或相關大宗商品領域的理工科碩士及以上學歷。
· 專業知識： 精通期貨及衍生品基礎知識，深刻理解基差、持倉成本、套利定價等概念。
· 分析技能： 強大的數據處理和分析能力，熟練使用Python/R/SQL等工具進行數據挖掘和建模，精通Excel。
· 行業知識： 對所研究的特定商品產業鏈有深入的了解，熟悉其供需格局、貿易流和定價模式。
· 綜合能力： 極強的邏輯思維能力、敏銳的市場洞察力、優秀的報告撰寫能力和溝通能力。